【美國】金融工程專業(yè)留學(xué)選校原則

 

(一)自身條件（硬實力）

(二)層次化選校

對于準備回國工作的同學(xué)來說，學(xué)校的綜排非常重要，畢竟國內(nèi)非金融工程專業(yè)人士對專業(yè)的專排了解不多;對打算留美的同學(xué)來說綜排的重要性稍弱。

(三)地理位置

在金融工程學(xué)校的選擇方面，地理位置非常重要，優(yōu)越的地理位置能為實習(xí)、就業(yè)帶來很大方便。

(四)學(xué)校特點

美國開設(shè)金融工程項目的學(xué)校并不算多，每所學(xué)校都有自己的招生特點，例如金融工程項目招收中國學(xué)生以個位數(shù)計算的學(xué)校：普林斯頓，斯坦福; 招收中國學(xué)生比較多的學(xué)校：紐約大學(xué), 密歇根安娜堡; 喜歡給獎學(xué)金的學(xué)校：伊利諾伊理工等。

 

 

 

專業(yè)課程設(shè)置：

國內(nèi)研究生課程設(shè)置一般是必修課程+選修課程，美國學(xué)校研究生課程設(shè)置除此方式之外還有必修課程+分支（方向）課程+選修課程的方式

專業(yè)方向	相關(guān)課程
金融工程	公司金融、? 金融工程或金融風險管理、? 隨機過程理論、? 宏觀經(jīng)濟分析和政策、? 金融會計和分析工程師、? 微觀經(jīng)濟分析和政策、? 統(tǒng)計、? 線性系統(tǒng)理論

金融工程碩士申請解析

成績	名校申請建議
GPA	3.5
GRE	325+3.5
TOEFL	105
學(xué)生背景要求	美國的金融工程專業(yè)的院校申請更加強調(diào)學(xué)生的數(shù)理背景，計算機的背景，比較看重學(xué)生的推薦信、實習(xí)經(jīng)歷。學(xué)生在準備的過程中需要做好自己的硬件成績和軟件條件的平衡，豐富自身的背景，準備好相關(guān)的成績和材料。

 

專業(yè)申請策略：

除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟、統(tǒng)計、經(jīng)濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學(xué)背景，要申請該專業(yè)的同學(xué)最好修過以下幾門數(shù)學(xué)課：微積分(1,2,3)，微分方程，概率論，統(tǒng)計學(xué)，數(shù)值分析，實分析，時間序列，隨機微積分，多元微積分、概率統(tǒng)計、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)。除此以外，如申請者有過在統(tǒng)計方面的工作實習(xí)經(jīng)歷，也會成為增強數(shù)學(xué)背景的一部分;如果曾經(jīng)參加過數(shù)模學(xué)術(shù)活動等等比賽獲過獎也是很有影響力的。還要求數(shù)學(xué)能力，計算機能力，經(jīng)濟金融基礎(chǔ)知識

大多數(shù)情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、?VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。

金融數(shù)學(xué)的申請要求并沒有把金融知識基礎(chǔ)作為一個很硬性的要求放置在網(wǎng)頁信息中，但是作為申請者，如果不能對金融知識有所積累、對金融數(shù)學(xué)的內(nèi)容一無所知、那勢必會影響到申請材料的制作的傾向性以及申請結(jié)果。

不同檔次的學(xué)校對申請者的要求是不一樣的，金融工程頂尖院校不僅要求申請這個要較高的托福和GRE，而且還要求學(xué)生提供GRE subject test 的成績，如果想申請排名比較靠前的金融工程專業(yè)的學(xué)生不了解這一點話，在準備時沒有考慮到這一點話，那么很可能與名校失之交臂。
對工作經(jīng)驗有一定的要求，看重學(xué)生的綜合指標和實踐能力。

就業(yè)形式分析：

就業(yè)方向：銀行、證券公司、金融機構(gòu)、保險、投資

就業(yè)崗位：金融工程師、風險管理人士、證券分析師、高校科研人員、股票交易員

國內(nèi)就業(yè)前景：
基金公司：需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設(shè)計等尋求生存的機會。
銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計主力。

美國就業(yè)前景：
主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構(gòu)。負責的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing, model validation, research, develop and risk management. 分別負責衍生品定價模型的建立和應(yīng)用，模型驗證，模型研究，程序開發(fā)和風險管理?？傮w來說工作相對辛苦，但收入比其他行業(yè)高很多。
根據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，2007年金融分析師有221,000個職位，其中大部分任職于總部設(shè)在紐約市或其他主要金融中心的金融機構(gòu)。40%的金融分析師工作在金融和保險業(yè)，包括證券和商品經(jīng)紀人，銀行和信貸機構(gòu)，保險運營商。其他的在私營企業(yè)和政府工作。

美國就業(yè)薪資：＆80310

對于一些編程能力不強，或者是不希望從事Quant工作的學(xué)生來說，他們主要的職業(yè)目標則是投行或者對沖基金里的trader，以利用他們對金融衍生品以及風險管理的知識，在市場上進行投資或者投機性套利。

專業(yè)研究

 

1證券衍生物定價

90年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖Dr.Robert C. Merton利用工程和高級物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如?荼的進行著?，F(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權(quán)，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如?FRA，?Credit Directives 都是按照的理論定價的。證券衍生物定價的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，differential equation(物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程)的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會占課?程的大部分，同時加有?MBA 的金融類課程。

 

這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，?證券交易所, 保險公司，銀行。

 

2風險分析

金融衍生物最大的一個功能就是能夠轉(zhuǎn)移風險，因此很多本來不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡?，例如高回報的保本投資，高風險高回報的投資組合。同時企業(yè)會遇到各種各樣的金融風險，例如由于匯率，利息的變動而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運作都會喜歡把風險轉(zhuǎn)移給投機者。學(xué)習(xí)這個方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在?的經(jīng)濟風險，因此對數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。

 

這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險公司，投資顧問公司等, 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。

 

3金融模型

數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過模型來實現(xiàn)的，通過數(shù)學(xué)工具，我們可以更準確的模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynam ic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌?握要比較扎實。

 

這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國際銀行，金融研究機構(gòu)，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

 

4金融信息分析

信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對于金?融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過統(tǒng)計和數(shù)學(xué)的手段進行前兩者的分析。因此，這一類?的學(xué)習(xí)/研方向要求學(xué)生有扎實的統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。

 

這一類研究人才的就業(yè)方向?一般為：金融研究機構(gòu)，政府，金融評級機構(gòu)，金融顧問公司等。

 

轉(zhuǎn)自夢之帆留學(xué)

以上就是關(guān)于【【美國】金融工程專業(yè)留學(xué)選校原則】的解答，如需了解學(xué)校/賽事/課程動態(tài)，可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。

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