美國金融工程專業(yè)詳解，附申請要求及院校推薦

Category: 申請求職, 美本申請 Date: 2019年7月7日下午2:15

金融工程/金融數(shù)學(xué)一直是中國留學(xué)生熱門申請專業(yè)，也是理工科學(xué)生跨專業(yè)申請最愛

今天這篇文章就給大家講解一下，美國金融工程專業(yè)碩士的申請

美國金融工程碩士MFE，（或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計(jì)算金融等，差別都不大）是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。金融工程是金融學(xué)與數(shù)學(xué)和一部分計(jì)算機(jī)相交叉相滲透的邊緣化學(xué)科，是用數(shù)學(xué)和工程學(xué)的方法來建立金融模型（如描述股價(jià)運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)微分方程），并進(jìn)而計(jì)算金融收益與風(fēng)險(xiǎn)。它本身研究對(duì)象和學(xué)習(xí)對(duì)象都是金融，所以大部分申請者，畢業(yè)之后從事金融領(lǐng)域工作。

從研究屬性專業(yè)屬性上來講，MFE是屬于商科類的項(xiàng)目。它的課程的理工味道卻非常濃厚，因?yàn)樵诩夹g(shù)上有著非常強(qiáng)的要求，通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。

金融工程學(xué)制一般也不是很長，通常是1-2年時(shí)間。而且金融工程或者金融數(shù)學(xué)他都是金融碩士領(lǐng)域當(dāng)中專業(yè)性最強(qiáng)學(xué)科。金融工程廣泛使用模型，用數(shù)學(xué)方法分析股票走勢，收益率曲線，分析各種債券等的定價(jià)規(guī)律、作用以及應(yīng)用策略。

金融工程與金融專業(yè)的區(qū)別

培養(yǎng)目標(biāo)

金工偏金融數(shù)據(jù)分析，重金融決策數(shù)據(jù)支持，而金融偏金融理論知識(shí)，重商業(yè)活動(dòng)運(yùn)用。

核心內(nèi)容

金工是金融衍生工具的研究、開發(fā)和應(yīng)用，而金融重公司理財(cái)、企業(yè)并購、投資原理與投資方法。

數(shù)理背景要求

金融更加強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)能力和工程技術(shù)化手段，對(duì)于數(shù)理背景要求較高，而金融只需具備基本的數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)即可。

金融工程申請條件

專業(yè)背景

除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量背景的人，其它方向如計(jì)算機(jī)、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些"轉(zhuǎn)專業(yè)"的人中，工程類專業(yè)背景的學(xué)生占了將近半數(shù)。

數(shù)學(xué)能力

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績要比較好。

總結(jié)美國所有金融數(shù)學(xué)專業(yè)情況，這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。如果在學(xué)校要求的課程中，有的課程申請者沒有學(xué)過，那么可以在學(xué)習(xí)專業(yè)課程前先去補(bǔ)上這些課，再進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)。

計(jì)算機(jī)能力

一般情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對(duì)申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：Cornell大學(xué)的專業(yè)課程比較注重計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)模擬，而JAVA就是其應(yīng)用最為廣泛的編程語言。

除此以外，如申請者有過在統(tǒng)計(jì)方面的工作實(shí)習(xí)經(jīng)歷，也會(huì)成為增強(qiáng)數(shù)學(xué)背景的一部分；如果曾經(jīng)參加過數(shù)模學(xué)術(shù)活動(dòng)等等比賽獲過獎(jiǎng)也是很有影響力的。

實(shí)習(xí)經(jīng)歷

對(duì)于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來說，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無疑會(huì)增加將來成功的砝碼。選擇合適的實(shí)習(xí)機(jī)構(gòu)也是非常重要的。

金工名校及錄取要求

芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)成立于1996年，設(shè)置在數(shù)學(xué)系下，致力于推進(jìn)理論和應(yīng)用數(shù)學(xué)及其應(yīng)用衍生品定價(jià)、交易風(fēng)險(xiǎn)管理、定量金融學(xué)和投資組合管理的教學(xué)。學(xué)生可以在15個(gè)月，5個(gè)quarter完成學(xué)業(yè)；秋季quarter側(cè)重于數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和金融市場介紹，冬季和春季quarter需要學(xué)到的內(nèi)容包括統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理，回歸分析，最佳證券投資理論，期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)理論應(yīng)用，固定收益和外匯衍生品，夏季quarter主要是實(shí)踐，可以選擇實(shí)驗(yàn)室做項(xiàng)目或者實(shí)習(xí)，最后的秋季quarter主要就是各種選修課程。

錄取要求

1.?官網(wǎng)沒有給出GPA和GRE最低要求，建議GPA3.5+，GRE320+，TOEFL最低90分，IELTS最低7.0，該項(xiàng)目不接受GMAT。

2.?前提課程要求：數(shù)學(xué)(多元微積分，線性代數(shù)，統(tǒng)計(jì))，計(jì)算機(jī)(C++，Matlab)

紐約大學(xué)Mathematics in Finance

紐約大學(xué)的數(shù)理金融碩士數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，結(jié)合了金融與計(jì)算機(jī)知識(shí)。該項(xiàng)目是三學(xué)期的項(xiàng)目，由11門課程和一個(gè)master project組成，僅秋季開學(xué)，學(xué)期差不多4門課程，可以利用暑期尋找相關(guān)實(shí)習(xí)，學(xué)校會(huì)提供資源和支持。另外沒有選修課程設(shè)置，總共有20門課，從其中選擇11門課程作為必修課程。其中分為3個(gè)等級(jí)，全日制的學(xué)生可以選擇秋季參加1級(jí)課程，春季參加2級(jí)課程，秋季參加3級(jí)課程。Level 1?課程舉例：衍生證券，隨機(jī)微積分；level 2課程舉例：信貸市場和模型，國際利率和外匯模型；level 3：時(shí)間序列分析和統(tǒng)計(jì)套利，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和大數(shù)據(jù)等。

錄取要求

申請者需要具備定量推理能力，豐富的數(shù)學(xué)知識(shí)貯備，前提課程包括多元微積分；線性代數(shù)；微積分基礎(chǔ)上的概率論。學(xué)生通常都是數(shù)學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域的本科背景，如物理，統(tǒng)計(jì)或工程。學(xué)校青睞于數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)背景強(qiáng)和對(duì)在金融領(lǐng)域工作非常感興趣的申請人。每年也會(huì)有一定量的博士生和MBA申請?jiān)擁?xiàng)目。就分?jǐn)?shù)來說，紐大不接受雅思和GMAT?分?jǐn)?shù)。

紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院Financial Engineering

巴魯?shù)捻?xiàng)目為學(xué)生提供了非常個(gè)性化的課程配置，從而使學(xué)生既能夠掌握金融工程專業(yè)的核心既能要求，如定量金融分析工具，概率于隨機(jī)過程，機(jī)構(gòu)性融資，市場微觀結(jié)構(gòu)模型，金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，時(shí)間序列等相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)學(xué)生也能夠接觸到商品期貨交易，大數(shù)據(jù)金融，行為金融，固定收益風(fēng)險(xiǎn)管理，投資組合管理，市場和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，期權(quán)市場等最熱的金融領(lǐng)域。

錄取要求

巴魯學(xué)院的金融工程項(xiàng)目錄取率非常的低，2016秋的錄取率僅有8%，申請的人數(shù)有675，最終錄取40人，國際生27人。申請人的本科背景集中在工科專業(yè)，工程學(xué)，數(shù)學(xué)，金融。并且申請人當(dāng)中已經(jīng)拿到MS/MBA?學(xué)位的學(xué)生能夠占到30%左右，甚至于還有拿到PhD學(xué)位的申請人。

哥倫比亞大學(xué)Financial Engineering

哥大的Financial Engineer 項(xiàng)目課程側(cè)重工程和定量分析方法，比較注重實(shí)踐;除了工程學(xué)院的課程外，學(xué)生也可以從商學(xué)院、文理學(xué)院、法學(xué)院、國際關(guān)系學(xué)院等學(xué)院選擇課程學(xué)習(xí)。

錄取要求

申請者最好是工程、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融或者其他類似的數(shù)學(xué)背景。分?jǐn)?shù)要求托福100+，雅思7+；GRE(Q151+)，并且不接受GMAT。工作經(jīng)驗(yàn)不是必要條件但是最好要有。

加州大學(xué)伯克利分校Financial Engineering

伯克利的MFE項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個(gè)項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在Haas商學(xué)院里，雖然學(xué)制是一年，但是中間仍然有實(shí)習(xí)時(shí)間，大概10周左右。沒有獎(jiǎng)學(xué)金，只有春季入學(xué)。伯克利的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60來個(gè)人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了伯克利錄取的一個(gè)無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會(huì)在某些細(xì)節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。

加州伯克利的金融工程碩士項(xiàng)目課程緊密，重點(diǎn)針對(duì)對(duì)沖基金、風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品金融和大宗商品投資進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，應(yīng)用性和實(shí)踐性極強(qiáng);同時(shí)哈斯商學(xué)院擁有廣闊的資源，包括眾多合作企業(yè)和強(qiáng)大校友網(wǎng)絡(luò)，因此學(xué)生一畢業(yè)便可以去世界頂尖的金融公司進(jìn)行就職。而且哈斯商學(xué)院為學(xué)生提供為期十周的實(shí)習(xí)項(xiàng)目實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。

錄取要求

加州伯克利的金融工程碩士項(xiàng)目偏好具備較強(qiáng)背景計(jì)算機(jī)編程能力、較強(qiáng)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)能力、金融學(xué)習(xí)能力、語言技能、掌握統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)工具的申請者。并且有前提課程要求，包括計(jì)算機(jī)編程(C語言、C++)、定量課程(多元微積分、線性代數(shù)、微分方程、數(shù)值分析和高等統(tǒng)計(jì)和概率)。因此錄取的申請者本科專業(yè)主要集中在工科、數(shù)學(xué)專業(yè)。錄取的申請人當(dāng)中平均工作經(jīng)驗(yàn)3年，大多集中在金融和研發(fā)領(lǐng)域。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Computational Finance

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算金融碩士項(xiàng)目是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的頂級(jí)金融工程項(xiàng)目。項(xiàng)目配備優(yōu)秀的師資力量，他們理論研究與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)兼?zhèn)洌瑸閷W(xué)生在理論與實(shí)踐方向都得到鍛煉提供有力幫助。該項(xiàng)目由泰珀商學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)系、統(tǒng)計(jì)系、海因茲學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)辦。項(xiàng)目課程囊括了概率論、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)值方法、計(jì)算與仿真方法、隨機(jī)構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場以及滿足當(dāng)今定量金融市場的應(yīng)用課程。

錄取要求

申請卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算金融碩士項(xiàng)目需要有很強(qiáng)定量能力的學(xué)生需要學(xué)過微分方程、線性代數(shù)，一門微積分基礎(chǔ)的概率論課程。本科背景以計(jì)算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)/商學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)、科學(xué)等專業(yè)為宜。錄取學(xué)生的平均GMAT?分?jǐn)?shù)732;GRE?數(shù)學(xué)部分成績169，語文157；GPA平均高達(dá)3.78.?錄取非常的激烈，錄取率僅有14.7%。

康奈爾大學(xué)Master of EngineeringFinancial Engineering Concentration

康奈爾的工程碩士項(xiàng)目設(shè)置于School of Operations Research and Information Engineering，金融工程是其中7個(gè)分支中的一個(gè)。金工強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機(jī)過程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)定量技巧的應(yīng)用的設(shè)計(jì)和操作系統(tǒng)。

錄取要求

1.?不接受GMAT，只接受GRE，錄取的平均分?jǐn)?shù)為Verbal 165，Quantitative 166，Analytical 3.50;?托福最低分100，并且有小分要求(Writing 20，?Listening 15，Reading 20，?Speaking 22.)雅思要求每部分最低要求7分。

2.?前提課程：calculus-based probability and statistics是必須的，另外還建議學(xué)習(xí)過偏微分方程，隨機(jī)過程，C++/Python。

金融工程就業(yè)方向

金融工程最常見的就業(yè)方向是作量化研究，用各種統(tǒng)計(jì)手段、金融模型來研究證券價(jià)格的波動(dòng)，為未來趨勢、風(fēng)險(xiǎn)控制提供支持。

在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用。

風(fēng)險(xiǎn)投資(venture capital)

風(fēng)險(xiǎn)投資向處于成長期的公司投資。學(xué)生大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資公司工作的話，具體工作可能在商業(yè)方案(business plan) 的可行性分析方面，包括閱讀方案，搜集分析行業(yè)背景信息等。可能也會(huì)花時(shí)間管理已進(jìn)行的投資。

股票經(jīng)紀(jì)人(broker）

主要是指傭金經(jīng)紀(jì)人，即專門替客戶買賣股票并收取傭金的經(jīng)紀(jì)人。主要替股票經(jīng)紀(jì)公司(Brokerage Firms)工作。有些投資銀行，比如美林(Merrill Lynch)，也有股票經(jīng)紀(jì)的部門。這個(gè)工作需要金融的知識(shí)，但更重要的是銷售的能力，也就是建立人際關(guān)系的能力。?一些股票經(jīng)紀(jì)人在建立了廣泛的客戶群之后，可能可以多花些時(shí)間在為客戶推薦股票上，但早期則絕大部分時(shí)間都花在建立客戶關(guān)系上。

股票交易員(trader)

股票交易員負(fù)責(zé)股票的買賣。這也是一個(gè)很有特點(diǎn)的工作。一方面這個(gè)工作也需要一些股票分析的能力，以掌握好買賣的時(shí)機(jī)。不過和股票分析師不同的是，股票交易員更注重于寫影響股票短期漲跌的因素。

以上就是關(guān)于【美國金融工程專業(yè)詳解，附申請要求及院校推薦】的解答，如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài)，可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。

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