美國金融工程碩士申請秘方

美國金融碩士主要分為三個大類：

第一類是純金融（MSF/MFin）

第二類是金融工程（MFE/MMF/MQF/MCF）

第三類是管理類金融（MBA-Finance）

本期重點為大家介紹第二類——金融工程。

首先，先給大家普及一下金工金數(shù)項目，也就是大家常聽說的礦工專業(yè)，美國大學(xué)金融里technical（技術(shù)性）很強(qiáng)的專業(yè)放在一起是這些，金融工程專業(yè)、金融數(shù)學(xué)專業(yè)、數(shù)理金融專業(yè)、計算金融專業(yè)、金融分析等等，這類專業(yè)我們更愿意把它們稱之為“數(shù)理專業(yè)”，這類專業(yè)是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的領(lǐng)域。金融工程側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價和實際運(yùn)用，它最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來更有效地分配和再分配個體所面臨的形形色色的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，以優(yōu)化它們的風(fēng)險-收益特征，金融工程相對其他幾個金融技術(shù)性的項目來說申請難度是最高的，一部分在商學(xué)院下，一部分開設(shè)在工程院系下。在美國知名的高校中，Carnegie Mellon University的Master of Computational Finance開設(shè)的較早，也一直被公認(rèn)為是量化金融領(lǐng)域的Pioneering Program，常年在QuantNet上排名第一。自從CMU開設(shè)這個項目以后，F(xiàn)inancial Mathematics, Quantitative Finance, Mathematics of Finance, Financial Engineering等類似的專業(yè)也都陸續(xù)出現(xiàn)在Columbia, Chicago, Stanford, UC Berkeley, Cornell, JHU, WUSTL, Michigan, NYU, GIT等名校的Graduate Program之中了。

而像Princeton與MIT這兩所名校的Master of Finance的項目，由于對數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)以及計算機(jī)技能的高度重視，也使得這兩個項目本身都有了金融數(shù)學(xué)、金融工程的偏好，也可以歸為金工金數(shù)一類的申請。雖然這些項目在名稱上有所不同，但實際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的。

給大家分享QuantNet 2019 Rankings of Best Financial Engineering Programs，幫助大家更好的了解TOP30金工金數(shù)的碩士項目。

中文版如下：

排名鏈接：https://quantnet.com/mfe-programs-rankings/

下面將會從申請背景，先修課程，語言成績，實習(xí)經(jīng)歷和其他經(jīng)歷這幾個重要的方面來講解美國金工金數(shù)碩士申請。

申請背景

由于金融工程與金融數(shù)學(xué)是一個多學(xué)科交叉的項目，因而申請人的背景方面也呈現(xiàn)了多樣性，大家可以從Classprofile上看到他們所學(xué)的專業(yè)包括了Finance、Economics、Accounting、 Mathematics、 Statistics、 Computer Science、 Physics、Electrical Engineering、 Industrial Engineering and Operation Research甚至個別申請人的背景是Psychologyand Marketing這樣的專業(yè)。不局限于本科同學(xué)所學(xué)的專業(yè)，但偏好本科學(xué)數(shù)學(xué)，計算機(jī)、物理等理工背景的申請，同時也歡迎商科金融經(jīng)濟(jì)同學(xué)做申請。

近些年隨著中國金融市場的迅速發(fā)展，越來越多的中國學(xué)生將申請目標(biāo)定位在這個項目上。除了985、211重點大學(xué)同學(xué)聚焦于這個項目，其他雙非學(xué)校有著優(yōu)秀背景的同學(xué)也有同等機(jī)會。對于GPA的要求，當(dāng)然是越高越好，3.5+就滿足所有學(xué)校的申請要求了，到了3.7+的時候區(qū)別性就不會顯得特別大了，針對整體GPA相對較低的同學(xué)，保持?jǐn)?shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機(jī)等核心課程有較高的分?jǐn)?shù)，也會有優(yōu)勢。

先修課程

這是申請金工數(shù)據(jù)尤其要重視的方面，課程上，金工金數(shù)特別看重經(jīng)濟(jì)金融，數(shù)學(xué)，統(tǒng)計學(xué)以及計算機(jī)相關(guān)的學(xué)習(xí)經(jīng)歷和能力，所以都會有先修課的要求，每一所大學(xué)的申請要求上會列舉這些課程要求：例如經(jīng)濟(jì)金融方面的課程，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司金融、投資學(xué)、證券分析、金融衍生品等相關(guān)課程，這些可作為補(bǔ)充和提升申請相關(guān)背景的知識；數(shù)學(xué)統(tǒng)計方面，如概率與統(tǒng)計、多元回歸、時間序列、隨機(jī)過程、常微分、偏微分等相關(guān)課程，會在今后的研究生階段的學(xué)習(xí)中和將來的實習(xí)工作中常常用到，因而也非常的重要。最后計算機(jī)方面的技能，鼓勵金融工程申請者能夠精通C/C++，JAVA或者Python中的一種，同時能夠熟悉其他的一些計算編程工具，例如Matlab，Mathematica,SAS和R這樣的語言。具體確認(rèn)申請學(xué)校先修課的要求請同學(xué)們根據(jù)每一所學(xué)校要求視情況來判斷，若滿足了，則可以進(jìn)行申請。

除了上面介紹的課程學(xué)習(xí)之外，還鼓勵同學(xué)們能夠涉獵一些相關(guān)的經(jīng)典書籍，例如EmanuelDerman的MyLife as a Quant : Reflections on Physics and Finance、J CHull的Options、Futures、and Other Derivatives、以及Barry Schachter & Richard R. Lindsey的How IBecame a Quant： Insights from 25 of Wall Street's Elite等等。這些經(jīng)典的書籍，一方面能夠幫助大家更全面的了解金工金數(shù)這個專業(yè)所涉及的領(lǐng)域，另一方面也能讓大家更清楚自己今后的發(fā)展方向。

語言成績

作為申請的必備硬件條件，TOEFL/IELTS，GMAT/GRE逐年水漲船高，標(biāo)配是100/7，700/320+夠用了，但目標(biāo)若是頂級學(xué)校，這兩個分?jǐn)?shù)則要定的更高一些，我認(rèn)為105+/7.5，730+/325+會有競爭力一些，若能到110+，330+則申請什么牛校都不怕了。關(guān)于是考TOEFL還是IELTS，美國大部分學(xué)校都接受雅思成績，這兩個考一個即可。GRE是推薦申請金數(shù)金工同學(xué)們首選的考試，覆蓋面更廣，若已確認(rèn)好學(xué)校也都接受GMAT考試，則也適用于申請金工金數(shù)項目。

學(xué)長建議若現(xiàn)在是大一大二的同學(xué)，有較長的準(zhǔn)備周期，可以提前來備考GRE，若是今年當(dāng)下馬上申請，想在短期內(nèi)出分的同學(xué)，可以考慮也接受GMAT的學(xué)校準(zhǔn)備GMAT會更高效的出來可用的成績。G/T/I備考需要根據(jù)自身的特定來提前規(guī)劃，有效、短期、集中準(zhǔn)備，但最好保證在大三結(jié)束的暑假前考出最佳成績。科研、實習(xí)經(jīng)歷和其他經(jīng)歷科研方面，這是申請人能夠展示自己學(xué)以致用的大好機(jī)會，但也是最難呈現(xiàn)的方面。一方面同學(xué)們在校期間很難找到合適的科研機(jī)會，另一方面即使找到了也有可能因為是本科生而很難參與核心的研究工作。這樣一來，就會讓眾多的申請人非常的困惑，不知如何著手。

鑒于此，建議同學(xué)們把重點集中在開展一定的量化實習(xí)經(jīng)歷，這將是呈現(xiàn)申請人量化分析和編程功底的一個很好的證明。下面簡要的介紹一下金融領(lǐng)域的哪些工作是跟量化金融有直接關(guān)系的。一般情況下，金工金數(shù)的畢業(yè)后主要從事于Risk Management, AssetManagement, Sales & Trading, Quantitative Analytics, Derivatives Equities,Credit Debt, Fixed Income, FX & Money Markets, Modeler & Developer,Programmer, Information Technology等量化交易量化分析這樣的工作類型。在國內(nèi)的證券公司，基金公司，商業(yè)銀行，投行，私募基金等都會有相關(guān)工作的崗位。國內(nèi)知名金融機(jī)構(gòu)的固定收益部，風(fēng)險管理部，資產(chǎn)管理部，金融工程研究部，量化交易部等部門都能為金工金數(shù)的求職者提供合適的工作實習(xí)崗位。

因而致力于量化金融領(lǐng)域發(fā)展的同學(xué)們，一定要積累補(bǔ)充相應(yīng)的實習(xí)經(jīng)歷去提升申請軟實力。關(guān)于實習(xí)，學(xué)長建議量化類、數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計類、其他金融類實習(xí)依次來做考慮，優(yōu)選前兩者。除了積累兩段或以上量化實習(xí)的經(jīng)歷外，目標(biāo)院校或者目標(biāo)專業(yè)的海外交換經(jīng)歷、數(shù)學(xué)類學(xué)術(shù)活動、建模比賽和其他商賽的獲獎、拿到牛推和不斷去提升實際編程能力等都能使你的申請錦上添花。交換和比賽盡量安排在大二，大三上進(jìn)行，這樣也會對今后自己是否要出國留學(xué)有一定的思考。推薦信最好的配置是一到兩位數(shù)學(xué)和計算機(jī)課程的老師，量化實習(xí)的推薦信，或者在交換期間盡量拿到交流學(xué)習(xí)核心課程的牛推。?