美國金融工程專業(yè)申請解析

金融工程（MFE）一直是美國熱門研究生項(xiàng)目，通常選讀這個(gè)項(xiàng)目的同學(xué)都是奔著就業(yè)而去。美國金融工程項(xiàng)目有STEM加持，有長達(dá)36個(gè)月的OPT，還有名校光環(huán)。今天為大家?guī)砹嗣绹鹑诠こ檀T士項(xiàng)目全面解析，包括：金融工程就業(yè)前景、熱門程度、錄取特點(diǎn)、錄取要求以及美國名校金融工程項(xiàng)目全面解析，希望會(huì)對同學(xué)們有所幫助！

 

金融工程介紹及就業(yè)前景

01金融工程專業(yè)介紹

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過所學(xué)習(xí)課程是一樣的, 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

由于目的在于解決實(shí)際中的問題，金融工程開設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

與金融學(xué)的區(qū)別：金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程隸屬于金融學(xué)。從培養(yǎng)目的來看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員；而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學(xué)習(xí)對象來看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率\匯率\貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等等。在課程設(shè)置來看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)；而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

正如之前所言，金融工程碩士課程可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下。總體而言，招生上的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學(xué)院喜歡工科學(xué)生、而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生的現(xiàn)象。這可能也是因?yàn)樗麄儽旧淼恼猩?xí)慣和課程設(shè)置所致。不過從各個(gè)學(xué)校的就業(yè)情況來看，就業(yè)的行業(yè)，所從事的工作并沒有什么差異。

 

02金融工程就業(yè)前景

金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門也是金融工程碩士謀職的地方。現(xiàn)在越來越多的政府管理部門， 能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程師被稱為Quants, 從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷售與交易等工作。Quant包括以下幾個(gè)類型：

• Desk quant? 開發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型
• Model validating quant? 確定desk quant開發(fā)的模型的正確性
• Research quant? 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型
• Quantdeveloper? 寫代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)
• Statistical arbitrage quant? 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式
• Capital quant? 建立銀行的信用和資本模型

二美國金融工程碩士申請解析

01金融工程申請熱門程度

金融工程專業(yè)是屬于最熱門的專業(yè)之一，總體來看屬于很難申請的專業(yè)。Top150的學(xué)校大概只有50個(gè)金融工程的program。盡管金融危機(jī)爆發(fā)，投行首當(dāng)其沖，然而金融工程的高收入，需求大還是吸引了大批的申請者。例如康奈爾大學(xué)18年的申請者就比17年整整多了一倍。另外這50個(gè)program中有一半以上設(shè)置在名校中，此外金融工程專業(yè)并非像EE、CS這樣的大班。像Columbia,Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來說一個(gè)項(xiàng)目只招20-30人。像Wisconsin這樣學(xué)校甚至只招8個(gè)。總體來說，金融工程的錄取率在10%以下。

02

美國金融工程錄取特點(diǎn)

金融工程以上課為主。為此，學(xué)校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準(zhǔn)備去完成碩士課程，并能夠?yàn)檎n堂帶來自己的貢獻(xiàn)。而在錄取方面，學(xué)校主要考察申請者在先修課程，工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)以及硬件的GPA，GT成績。

03美國金融工程先修課程要求

一般來說，美國各學(xué)校對于申請者的先修課程有明確的要求：

數(shù)學(xué)方面：高級(jí)微積分、線性代數(shù)、微分方程和概率統(tǒng)計(jì)是最普遍的數(shù)學(xué)背景要求，也是最嚴(yán)格的要求，學(xué)校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個(gè)學(xué)期，以達(dá)到一定的深度。

計(jì)算機(jī)方面：學(xué)校期望申請者已經(jīng)掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對于國內(nèi)一般本科教育來說已經(jīng)是包含在教學(xué)計(jì)劃內(nèi)的，而且美國較多金融工程的program提供學(xué)生入學(xué)之后補(bǔ)修相關(guān)課程的機(jī)會(huì)。

相對前兩者，金融相關(guān)知識(shí)的儲(chǔ)備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學(xué)校在對申請者的背景期望中并未嚴(yán)格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及金融入門知識(shí)等相關(guān)課程。

主要強(qiáng)調(diào)的是：在研究美國高校各program之后發(fā)現(xiàn)，碩士階段的課程主要是純數(shù)學(xué)課程，或者是將數(shù)學(xué)應(yīng)用到金融方面的課程。一年的時(shí)間內(nèi)要完成這么多的課程，對申請者的數(shù)學(xué)能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優(yōu)秀的申請者未被錄取最大的原因都是：數(shù)學(xué)功底的準(zhǔn)備不足。“如果沒有金融背景，我們可以教你；如果沒有計(jì)算機(jī)背景，我們有額外的計(jì)算機(jī)課程可供選修；如果沒有數(shù)學(xué)背景，那請你回去學(xué)好了再來申請。”因此，申請到名校的幾乎都是數(shù)學(xué)功底很好或甚至是數(shù)學(xué)專業(yè)背景的學(xué)生。

04美國金融工程工作及實(shí)習(xí)的要求

相比對數(shù)學(xué)先修課程的硬性要求，雖然學(xué)校對于實(shí)習(xí)、工作經(jīng)驗(yàn)的要求并不是很嚴(yán)格，態(tài)度一般是 Helpful but not required for admission。不過從錄取的結(jié)果來看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)、工作是否相關(guān)以及時(shí)長、對于申請中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請的確有著一定的影響。

理由也不難理解：有一些工作經(jīng)驗(yàn)的申請者更加有自信，知道自己是否對這個(gè)行業(yè)有熱情，而且實(shí)習(xí)與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，對于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來說，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無疑會(huì)增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什么樣的實(shí)習(xí)是比較有效的。如果是一個(gè)小公司的實(shí)習(xí)，并且不是相關(guān)的實(shí)習(xí)，既不能確定你對這個(gè)行業(yè)的熱情，又無法和大家分享。有效的實(shí)習(xí)應(yīng)該是在國際知名的公司，從事金融相關(guān)的工作，這樣你的分享對于其他同學(xué)來說才是有價(jià)值的。

三美國名校金融工程介紹

01哥倫比亞大學(xué)金融工程介紹

1.項(xiàng)目介紹

MS in Financial Engineering隸屬于哥大工程學(xué)院下的Industrial Engineering and Operations Research（IEOR系）。雖然金融工程是在工程學(xué)院下，但是就業(yè)方向跟商學(xué)院的金融工程是一樣的。哥大的金融工程項(xiàng)目適合想在證券，銀行，財(cái)務(wù)管理和咨詢行業(yè)，一般制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的財(cái)務(wù)部門一展身手的學(xué)生。

 

2.申請條件

• GPA3.0+
• TOEFL 99+ /IELTS 6.5+
• 不要GMAT，要GRE。如果數(shù)理能力強(qiáng)，也可以考sub數(shù)學(xué)，分?jǐn)?shù)高有助于申請。
• IEOR研究生課程尋找與工程、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)或其他類似領(lǐng)域背景的申請者。學(xué)生申請此專業(yè)須具有一定概率學(xué)，微積分，線性代數(shù)的數(shù)學(xué)知識(shí)。所以，對于數(shù)理背景要求很高。

3.分支方向

提供五個(gè)方向的分支課程：

• Computation & Programming? 計(jì)算&編程
• Finance & Economics? 金融&經(jīng)濟(jì)
• Derivatives? 衍生品
• Asset Management? 資產(chǎn)管理
• Computational Finance & Trading Systems? 計(jì)算金融&交易系統(tǒng)

4.課程設(shè)置

從2017秋季學(xué)期開始，本專業(yè)只提供全日制模式課程，本學(xué)位要求修完36學(xué)分。

秋季必修核心課程和選修課程：

金融工程入門數(shù)學(xué)

優(yōu)化模型與方法

隨機(jī)模型

金融工程基礎(chǔ)

專業(yè)發(fā)展

金工選修(最少一門)

金融工程研討會(huì)系列

春季必修核心課程和選修課：

蒙特 ·卡羅模擬

金融工程：連續(xù)時(shí)間模型

統(tǒng)計(jì)分析與時(shí)間序列

金工選修 (最少一門)

金融工程研討會(huì)系列

其他選修課

哥大崇尚學(xué)術(shù)自由，選修課可以從其他學(xué)院自由選擇。如商學(xué)院，文理學(xué)院，學(xué)生在繼續(xù)教育學(xué)院選修的課程不計(jì)入本學(xué)位要求的36學(xué)分內(nèi)。

 

5.申請材料

• 在線申請表
• 3封推薦信
• 官方GRE成績
• 個(gè)人陳述
• 簡歷
• 申請費(fèi) ($85)
• 語言成績?(TOEFL/IELTS)
• 大學(xué)成績單，錄取后寄官方紙質(zhì)版
• 視頻面試，不是必須的

02

哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)介紹

1.項(xiàng)目介紹

哥大的金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目由數(shù)學(xué)系提供，統(tǒng)計(jì)系輔助。項(xiàng)目的優(yōu)勢是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、隨機(jī)過程、數(shù)值方法和金融相結(jié)合并應(yīng)用。哥倫比亞大學(xué)MAFN項(xiàng)目僅在秋季招生，國際生通常只能選擇全日制形式就讀，從學(xué)制來說，全日制學(xué)生一般可以用1年時(shí)間完成學(xué)業(yè)。當(dāng)然，該項(xiàng)目也招非全日制的學(xué)生，非全日制的學(xué)生最長可在4年之內(nèi)完成學(xué)業(yè)。

課程方面，MAFN項(xiàng)目要求學(xué)生完成10門課，其中必修課6門，選修課4門。選修課包括：隨機(jī)過程、數(shù)學(xué)金融學(xué)介紹、統(tǒng)計(jì)推斷/時(shí)間序列建模、金融隨機(jī)方法、金融計(jì)算方法、從業(yè)人員研討會(huì)等。

項(xiàng)目實(shí)習(xí)：MAFN項(xiàng)目的學(xué)生可以通過OPT項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)習(xí)，而且也有資格申請除12個(gè)月以外的24個(gè)月的OPT，所以MAFN項(xiàng)目的學(xué)位獲得者有可能獲得36個(gè)月的OPT。就業(yè)服務(wù)中心和職業(yè)教育中心會(huì)為學(xué)生提供全面的服務(wù)，以幫助學(xué)生順利找到實(shí)習(xí)和工作。

2.申請條件

• GPA建議3.0+/4.0
• TOEFL 100+/IELTS 7.5+
• 同時(shí)接受GRE和GMAT成績，但更偏向GRE，建議GRE320+
• 偏愛有定量領(lǐng)域?qū)W術(shù)背景的學(xué)生，如數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)或者工程學(xué)
• 因?yàn)榇蟛糠謱W(xué)生有金融方面的實(shí)習(xí)或者工作經(jīng)驗(yàn)，所以建議有至少一段高含金量實(shí)習(xí)
• 先修課：沒有必修要求的先修課。建議的先修課：微積分，線性代數(shù)，基本微分方程，概率論，統(tǒng)計(jì)，高等微積分與數(shù)學(xué)分析。同時(shí)推薦有以下課程：基礎(chǔ)概率論基礎(chǔ)教程，統(tǒng)計(jì)理論概論，數(shù)學(xué)分析原理

3.課程設(shè)置

該項(xiàng)目可以選擇2個(gè)學(xué)期或3個(gè)學(xué)期完成課程，3個(gè)學(xué)期模式有以下優(yōu)勢：

• 前兩個(gè)學(xué)期可以選擇每學(xué)期修讀4門課程（2個(gè)學(xué)期要讀5門課程）
• 暑期或第三個(gè)學(xué)期進(jìn)行實(shí)習(xí)
• 修讀學(xué)位要求以外的選修課
• 第三個(gè)學(xué)期可以有充足時(shí)間做職業(yè)調(diào)查和求職
• 項(xiàng)目平衡了理論課程和應(yīng)用課程，應(yīng)用課程在很多情況下都是由金融行業(yè)的專業(yè)人士教授的。除了項(xiàng)目提供的金融、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)課程，學(xué)生也可以選擇整個(gè)大學(xué)里的課程

此項(xiàng)目包括六門必修課，四門選修課：

秋季必修課：

Introduction to the Mathematics of Finance? 金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論

Statistical Inference / Time-Series Modeling??統(tǒng)計(jì)推斷/時(shí)間序列建模

Stochastic Processes – Applications? 隨機(jī)過程：應(yīng)用

春季必修課：

Stochastic Methods in Finance? 金融隨機(jī)方法

Numerical Methods in Finance? 金融數(shù)值方法

Practitioners’ Seminar? 學(xué)術(shù)研討會(huì)

 

4.申請材料

• 學(xué)術(shù)目標(biāo)陳述? Statement of Academic Purpose
• 推薦信? Letters of Recommendation
• 大學(xué)成績單，錄取后寄官方紙質(zhì)版? Transcripts
• GRE或GMAT成績? Test Scores
• 語言成績? English Proficienc

03康奈爾大學(xué)金融工程介紹

1.項(xiàng)目介紹

康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目開設(shè)在工程學(xué)院運(yùn)籌學(xué)和信息工程系下，此項(xiàng)目有六個(gè)分支方向一個(gè)輔修選擇，分支方向分別為：應(yīng)用運(yùn)營研究、數(shù)據(jù)分析、金融工程、信息技術(shù)、制造業(yè)和工業(yè)工程、戰(zhàn)略運(yùn)營；系統(tǒng)工程為其輔修選擇。

康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目是一個(gè)全日制就業(yè)導(dǎo)向項(xiàng)目，依靠傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、科學(xué)和工程技術(shù)創(chuàng)造新的金融衍生品，尤其側(cè)重于技術(shù)的應(yīng)用，將融合數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機(jī)過程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)定量技巧以及設(shè)計(jì)和操作系統(tǒng)的應(yīng)用知識(shí)學(xué)習(xí)。

2.學(xué)制情況

康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目是一個(gè)三學(xué)期項(xiàng)目（秋-春-秋），第三學(xué)期（第二個(gè)秋季）的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項(xiàng)目要求最少要修30學(xué)分，其中核心課程需要完成19學(xué)分的工程技術(shù)課程和12學(xué)分的運(yùn)籌學(xué)和信息工程系開設(shè)課程。值得一提的是，對于金融工程項(xiàng)目的同學(xué)，在三個(gè)學(xué)期后還可以選擇性增加第四個(gè)學(xué)期，這個(gè)學(xué)期針對的是金融數(shù)據(jù)科學(xué)，可以通過這一學(xué)期的學(xué)習(xí)得到金融數(shù)據(jù)科學(xué)證書，這一學(xué)期同樣也是在曼哈頓完成。

3.申請要求

• GPA3.0+
• 托福最低分?jǐn)?shù)線：寫作20，聽力15，閱讀20，口語22，總分100/雅思最低分?jǐn)?shù)線：7.0+
• 要求GRE，不接受GMAT。沒有最低分?jǐn)?shù)限制
• 沒有工作經(jīng)驗(yàn)要求，但有實(shí)習(xí)經(jīng)歷會(huì)對學(xué)校錄取有幫助

4.先修課要求

項(xiàng)目要求入學(xué)前必須修過工程微積分序列（包括線性代數(shù)和矢量微積分），工程概率與統(tǒng)計(jì)，中級(jí)計(jì)算機(jī)編程如C、C++、Java、Python或MATLAB，工程隨機(jī)過程導(dǎo)論，和一個(gè)金融基礎(chǔ)課程，基于微積分的概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，強(qiáng)烈建議學(xué)過隨機(jī)過程，微分方程組，而且精通C++或Python。

5.課程設(shè)置

康奈爾大學(xué)金融工程方向第一學(xué)期必修課以金融工程基礎(chǔ)課為主，如衍生物債券、金融工程隨機(jī)微積分、固定收益證券和利率衍生物、企業(yè)工程研討會(huì)等；第二學(xué)期課程知識(shí)更加深入，但還是以研究金融工程應(yīng)用為主，如金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量方法、線性最佳化論題、金融最優(yōu)化建模、金融工程蒙特卡羅法等；第二三學(xué)期中間的夏季小學(xué)期可以進(jìn)行實(shí)習(xí)活動(dòng)。第三學(xué)期主要是理論結(jié)合實(shí)踐，涉及應(yīng)用金融工程-項(xiàng)目課程、金融計(jì)算方法、金融工程研討會(huì)。

 

6.申請材料

• 目標(biāo)陳述 Statement of Purpose
• 簡歷 Résumé
• 大學(xué)成績單，錄取后寄送官方紙質(zhì)版成績單 Transcripts
• 推薦信 Letters of Recommendation
• GRE成績單
• 語言成績TOEFL/IELTS

04約翰霍普金斯大學(xué)金融數(shù)學(xué)介紹

1.項(xiàng)目介紹

約翰霍普金斯大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目是工學(xué)院下應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)系提供的工程學(xué)位碩士。項(xiàng)目的學(xué)制是3學(xué)期，夏季末開學(xué)，第二年12月中旬結(jié)束。有較強(qiáng)的定量本科背景的學(xué)生鼓勵(lì)申請此項(xiàng)目。

項(xiàng)目的目標(biāo)是培養(yǎng)下一代金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，為此，項(xiàng)目在注重加強(qiáng)學(xué)生的定量能力的同時(shí)，也注重將現(xiàn)實(shí)問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型，以及將此結(jié)果傳遞給專業(yè)和非專業(yè)人士。

毫無疑問，熟練計(jì)算機(jī)知識(shí)對金融數(shù)學(xué)是必要的，因此每個(gè)學(xué)生要有將計(jì)算機(jī)用于金融數(shù)學(xué)的知識(shí)。這些知識(shí)包括：計(jì)算機(jī)編程（C++）、數(shù)值軟件的應(yīng)用、符號(hào)運(yùn)算、算法和數(shù)據(jù)接口的實(shí)施等。同時(shí)需要數(shù)學(xué)方面多變量微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率統(tǒng)計(jì)課程。有效的溝通能力也很重要，項(xiàng)目會(huì)通過研討會(huì)和課程論文的展示報(bào)告來加強(qiáng)學(xué)生的溝通表達(dá)能力。

2.申請要求

• TOEFL ：100+/IELTS ：7.0+
• GPA：3.3+/4.0
• 不接受GMAT，GRE語文部分153 以上，數(shù)學(xué)部分156以上，寫作部分3.0 以上
• 成績單需要WES/ECE認(rèn)證，錄取后寄送官方紙質(zhì)版成績單

3.先修課要求

本科是工程、數(shù)學(xué)、科學(xué)、金融或經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，且要完成以下課程：微積分&多元微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率論與統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程（如C++）、至少兩門寫作證明的課程（如分析學(xué)、抽象代數(shù)、拓?fù)鋵W(xué)）。

4.課程設(shè)置

該項(xiàng)目有5個(gè)分支可以選擇：風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理、衍生品、定量交易/算法交易/高頻交易、固定收益&期貨。一旦選擇專業(yè)方向，不能修改。

 

學(xué)生可以選擇以下兩種形式完成此項(xiàng)目：

不選擇分支：

4 門核心金融數(shù)學(xué)課：投資學(xué)、金融衍生品入門、利率和信用衍生品、金融工程和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（或金融市場風(fēng)險(xiǎn)測量/管理）

5 門核心應(yīng)用數(shù)學(xué)課：隨機(jī)過程以及在金融中的應(yīng)用、蒙特卡羅模擬方法、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析、時(shí)間序列分析、金融最優(yōu)化

3 門選修課：一門應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)類課程、一門金融數(shù)學(xué)類課程、一門其他的課程

選擇分支：不論選擇哪一個(gè)分支，都需要完成的課程有：

2 門金融數(shù)學(xué)核心課：金融衍生品介紹、利率和信用衍生品

3 門應(yīng)用數(shù)學(xué)核心課：隨機(jī)過程以及在金融中的應(yīng)用、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析、時(shí)間序列分析

 

兩種形式除了課程之外，還有金融數(shù)學(xué)碩士研討會(huì)、溝通能力的鍛煉和暑期實(shí)習(xí)，學(xué)生可以利用第一年的冬季假期和第二年的暑期進(jìn)行相關(guān)的實(shí)習(xí)。

 

5.申請材料

• 申請費(fèi)75美元
• GRE成績，不接受GMAT
• TOEFL或IELTS成績
• 3封推薦信
• 非官方成績單，需要認(rèn)證
• 個(gè)人陳述

05加州大學(xué)洛杉磯分校金融工程介紹

 

1.項(xiàng)目介紹

加州大學(xué)洛杉磯分校安德森的MFE項(xiàng)目提供風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理、衍生品定價(jià)、私募股權(quán)、對沖基金、數(shù)據(jù)分析和企業(yè)融資技術(shù)操作領(lǐng)域的職業(yè)教育和實(shí)踐技能。學(xué)生可以通過參加暑期實(shí)習(xí)和應(yīng)用金融項(xiàng)目（AFP）將知識(shí)應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)世界。親身體驗(yàn)商業(yè)世界，直接與客戶進(jìn)行互動(dòng)，接觸潛在雇主，拓展專業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

2.申請條件

• GPA建議3.6+
• 托福最低87，小分最低要求W: 25 、S: 24、 R: 21 、L: 17/雅思7+（UCLA設(shè)置有自己的英語入學(xué)考試，所有被錄取的考生入學(xué)之后，均需參加該考試，再根據(jù)該考試成績決定是否需要先修讀ESL語言課程）
• GRE/GMAT沒有最低分，建議GRE325+，GMAT710+
• 所有潛在學(xué)生都需要具有很強(qiáng)的定量背景，包括線性代數(shù)，多元演算，微分方程，數(shù)值分析，以及高級(jí)統(tǒng)計(jì)和概率。 此外，申請人還應(yīng)該在計(jì)算機(jī)編程（C ++）以及統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模（MATLAB）方面有一些經(jīng)驗(yàn)或課程。 通過本科數(shù)學(xué)課程或GMAT / GRE成績來證明申請者的分析能力也是重要方式
• MFE項(xiàng)目不要求工作經(jīng)驗(yàn)

3.課程設(shè)置

 

 

4.申請材料

• 在線申請
• 大學(xué)成績單
• TOEFL成績（87+，寫作25+，口語24+，閱讀21+，聽力17+）/雅思7.0+
• 必需有GRE/GMAT，未設(shè)定有最低分?jǐn)?shù)要求
• 2封推薦信
• 申請費(fèi)：$200
• Essays：2篇
• 簡歷
• 面試（邀請制）

06卡耐基梅隆大學(xué)金融工程介紹

 

1.項(xiàng)目介紹

卡耐基梅隆大學(xué)的金融工程專業(yè)，創(chuàng)建于1994年，為美國最早開設(shè)MFE專業(yè)的大學(xué)之一。作為美國四大CS名校(MIT, CMU, Stanford, UCB)，其金融工程項(xiàng)目由四大學(xué)院聯(lián)合授課（Tepper商學(xué)院、數(shù)學(xué)系、統(tǒng)計(jì)學(xué)系、Heinz學(xué)院），側(cè)重于數(shù)學(xué)、編程及金融三大基石，所以申請者需在這三個(gè)領(lǐng)域都有扎實(shí)的基本功。

CMU認(rèn)為商學(xué)院的項(xiàng)目過多關(guān)注金融市場，但對數(shù)學(xué)建模的關(guān)注較少。相反，數(shù)學(xué)部門的項(xiàng)目往往是高度理論性的，較少關(guān)注“現(xiàn)實(shí)世界”的適用性。所以，在該項(xiàng)目課程設(shè)置上，理論與實(shí)踐之間是平衡的。 并將金融領(lǐng)域必不可少的職業(yè)技能——編程融入課程，成為一個(gè)最大亮點(diǎn)。

該項(xiàng)目總共三個(gè)學(xué)期的課程，但分成六個(gè)七周的“迷你”學(xué)期。 課程側(cè)重于學(xué)生感興趣的量化金融職業(yè)道路：交易，金融模型，定量組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的此項(xiàng)目是金融工程項(xiàng)目里面比較頂尖的，是大多數(shù)學(xué)習(xí)金工的學(xué)生的dream school。此項(xiàng)目畢業(yè)生在以下領(lǐng)域就業(yè)的比較多，銷售及交易、金融建模、金融策略分析、金融研究、量化投資組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。

 

2.申請條件

• 建議GPA 3.7+
• TOEFL 100+/IELTS 7.5+
• 同時(shí)接受GRE和GMAT成績，但更偏向GRE，沒有最低分?jǐn)?shù)要求
• 需要WES成績單認(rèn)證
• 要求學(xué)生有數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，計(jì)算機(jī)編程背景（有C或C++編程語言工作經(jīng)驗(yàn)）
• 對計(jì)量金融領(lǐng)域有極大興趣
• 要求學(xué)生有良好的口頭溝通能力和寫作能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
• 不要求工作經(jīng)驗(yàn)，往年學(xué)生平均工作經(jīng)驗(yàn)為0.57年

3.先修課要求

• Calculus I and II ?微積分I和II
• Differential equations ??微分方程
• Linear algebra ??線性代數(shù)
• Calculus-based probability ??微積分基礎(chǔ)概率
• C or C++ programming ?C或C++編程語言

4.課程設(shè)置

MSCF的課程融合了傳統(tǒng)的講座，個(gè)人和小組項(xiàng)目以及PPT。 所有MSCF課程都是針對學(xué)生的職業(yè)發(fā)展路線開發(fā)的。

8月初，學(xué)位課程開始前四周，“MSCF準(zhǔn)備”課程提供數(shù)學(xué)，概率和編程的準(zhǔn)備課程。 此外，學(xué)生將參加金融市場講座，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和衍生工具會(huì)計(jì)，并了解量化金融各種職業(yè)道路。 與職業(yè)顧問合作，修改簡歷，學(xué)習(xí)面試技巧，享受職業(yè)培訓(xùn)，開始進(jìn)行德意志銀行交易大賽的培訓(xùn)。

在第一年的秋季和春季，學(xué)生將學(xué)習(xí)股權(quán)和債券組合管理的傳統(tǒng)金融理論，衍生交易所依賴的隨機(jī)演算模型，計(jì)算價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)度量的蒙特卡羅模擬方法，統(tǒng)計(jì)方法包括回歸、時(shí)間序列、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)科學(xué)。 C ++，R和Python貫穿整個(gè)課程。

展示課程將幫助學(xué)生將想法傳達(dá)給同行。參加德意志銀行商賽（有現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）。金融工程課程要求在團(tuán)隊(duì)工作中解決問題并銷售解決方案。

接著在夏季參加實(shí)習(xí)。在暑期實(shí)習(xí)后，就要選擇必修課程和選修課程。 選修課程可以選擇一個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深入學(xué)習(xí)：金融計(jì)算，資產(chǎn)管理，算法交易和風(fēng)險(xiǎn)管理。

 

5.申請材料

• 在線申請表 Online Application Form
• 簡歷 Current Resume
• 大學(xué)成績單，要求認(rèn)證，錄取后寄官方紙質(zhì)版成績單 Transcripts
• GMAT、GRE成績 Official Test Scores
• 文書 Essays
• 3封推薦信 Letters of Recommendation
• 語言成績 TOEFL or IELTS
• 申請費(fèi) Application Fee
• 面試 Interviews

07密歇根大學(xué)安娜堡計(jì)算金融與風(fēng)險(xiǎn)管理介紹

 

1.項(xiàng)目介紹

密歇根大學(xué)安娜堡分校的計(jì)算金融與風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目是由數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計(jì)系共同設(shè)立的跨專業(yè)學(xué)科，共36學(xué)分，其中必修課24個(gè)學(xué)分，選修課12個(gè)學(xué)分（可在數(shù)學(xué)系，統(tǒng)計(jì)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)系，工程學(xué)院和商學(xué)院選課）。有兩種模式：一種是給普通本科生申請的，為時(shí)3個(gè)學(xué)期；另外一種是供密歇根大學(xué)本校數(shù)學(xué)系本科生申請的加速課程模式。

本項(xiàng)目的目標(biāo)是培養(yǎng)具有強(qiáng)大數(shù)學(xué)背景和金融專業(yè)技能的計(jì)量金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，有效解決現(xiàn)實(shí)中的金融問題。本項(xiàng)目的學(xué)生需要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)建模技能，把金融問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問題，使用各種數(shù)學(xué)工具（如隨機(jī)分析，概率論）進(jìn)行數(shù)學(xué)方向的分析，得出具體數(shù)量化解決方案，作出最終決定。

 

2.申請條件

• 沒有最低GPA要求，但往年大部分申請者GPA在3.0以上
• TOEFL 95+/IELTS 7.0+
• GRE沒有最低分?jǐn)?shù)要求，往年學(xué)生平均分?jǐn)?shù)：Verbal 152、Quantitative 168、Analytical Writing 3
• 要求申請者具有數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，物理，工程或經(jīng)濟(jì)等計(jì)量領(lǐng)域的本科背景。此項(xiàng)目是跨學(xué)科項(xiàng)目，希望招收不同理工專業(yè)學(xué)術(shù)背景的學(xué)生
• 申請者最好修過以下課程：微積分，線性代數(shù)，概率論，編程(Matlab and/or C/C++)

 

3.課程設(shè)置

學(xué)分要求：36學(xué)分，其中24學(xué)分是核心必修課，12學(xué)分是選修課：

必修課包括：

3個(gè)序列的數(shù)學(xué)課：數(shù)學(xué)573-數(shù)學(xué)574（金融數(shù)學(xué)和工程導(dǎo)論），數(shù)學(xué)526-數(shù)學(xué)506（用數(shù)學(xué)知識(shí)解決金融領(lǐng)域的問題）側(cè)重建立數(shù)學(xué)模型，數(shù)學(xué)472-數(shù)學(xué)623；

1個(gè)序列的統(tǒng)計(jì)課：統(tǒng)計(jì)500-統(tǒng)計(jì)509（側(cè)重?cái)?shù)學(xué)模型在金融問題中的應(yīng)用

選修課，須從以下板塊選擇12個(gè)學(xué)分的課程：

MATH數(shù)學(xué)領(lǐng)域：

線性規(guī)劃

連續(xù)優(yōu)化方法

非線性規(guī)劃

STATS統(tǒng)計(jì)學(xué)領(lǐng)域

應(yīng)用多元分析

時(shí)間序列分析

概率

ECON經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

貨幣金融理論

國際貿(mào)易理論

國際金融

EECS工程類

數(shù)據(jù)庫管理

人工智能導(dǎo)論

機(jī)器學(xué)習(xí)

電子商務(wù)

語言和信息

FIN金融領(lǐng)域

資本市場和投資戰(zhàn)略

固定收益證券及市場

金融交易

實(shí)物期權(quán)估價(jià)

 

4.學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金

學(xué)費(fèi)

每學(xué)期學(xué)費(fèi)：$22,578

每學(xué)期雜費(fèi)：$164.19

獎(jiǎng)學(xué)金

密歇根大學(xué)經(jīng)費(fèi)充足，對于國際生也十分慷慨。國際生可以申請的獎(jiǎng)學(xué)金有：

• The Barbour Scholarship
• Chia-Lun Lo Fellowship
• Latin American Scholarship Program of American Universities (LASPAU)
• Rackham International Student Fellowship
• Robin Wright Graduate Fellowship

 

5.就業(yè)情況

學(xué)生可以利用密歇根大學(xué)職業(yè)中心提供的所有資源和機(jī)會(huì)，包括一對一的職業(yè)咨詢、簡歷和求職信評(píng)審、職位發(fā)布和校園招聘活動(dòng)等。數(shù)學(xué)系每年為所有學(xué)生舉辦一次職業(yè)介紹會(huì)。同時(shí)包含金融界，這是定量學(xué)生探索職業(yè)發(fā)展和與雇主聯(lián)系的最佳機(jī)會(huì)。

 

6.申請材料

• 目標(biāo)陳述 Statement of Purpose
• 個(gè)人陳述 Personal Statement
• 簡歷 Curriculum Vitae/Resume
• 3封推薦信 Three letters of recommendation
• 官方GRE成績 Official GRE General scores
• 官方成績單，網(wǎng)申時(shí)寄 Official Transcripts
• 語言成績 Official TOEFL or IELTS Scores